lunedì 16 dicembre 2013

Le strategie del Forex


Le strategie del Forex


Straddle
Uno straddle è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza.
La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo. Se la si compra, questa strategia ha un rischio massimo rappresentato dalla somma dei premi pagati per acquisire la call e la put, mentre il profitto è teoricamente altissimo, dato che il prezzo del sottostante potrebbe - più che altro in linea di principio - crescere in modo illimitato con parallela rivalutazione dell'opzione call.
Al contrario, chi vende uno straddle spera che il sottostante si muova relativamente, intascando alla scadenza fino a tutto il premio ricevuto per le due opzioni se la quotazione finale del titolo sarà quella dello strike scelto, ma rischiando in proporzione quanto più il titolo se ne discosterà.
Dato l'alto rischio teorico, per la vendita di straddle viene richiesta dai broker un'adeguata riserva di denaro a copertura: piuttosto di vendere lo straddle allo scoperto, sarà pertanto conveniente e consigliabile optare per un condor, combinarlo cioè con un secondo straddle acquistato ma di minor costo.
Ovviamente la strategia può esser profittevole anche prima della scadenza.
Nel caso delle opzioni binarie l'utilizzo di una strategia straddle prevede sempre l'utilizzo di un'opzione call e di una put con medesima scadenza, ma con strike price diversi: la combinazione delle due, data la particolare natura di questo strumento finanziario, permette all'investitore di raddoppiare i profitti alla scadenza qualora il prezzo dell'attività sottostante si trovasse tra i due strike price; altrimenti l'esito di questa strategia sarà una perdita pari alla differenza tra il profitto generato dall'opzione in the money e il premio pagato per l'acquisto di quella out of the money. http://it.wikipedia.org/wiki/Straddle

Butterfly
Con il termine di Butterfly nelle opzioni si individua una strategia, che è ottenuta attraverso l'acquisto e vendita contemporanea di opzioni a tre diversi livelli di prezzi di strike del sottostante X_1<X_2<X_3, con X_1=X_2 - a, X_3=X_2 + a, tutte con la stessa data di scadenza.
Questa strategia può essere realizzata in posizione short ed in posizione long (ed in entrambi i casi utilizzando esclusivamente opzioni call, od opzioni put); ricordiamo che in generale la posizione short è in generale assunta da un ribassista, ossia colui il quale si aspetta un ribasso del mercato, una posizione long invece viene assunta dal soggetto che si aspetta un rialzo del mercato.
Nel caso della Butterfly, si vende o si acquista la volatilità, perciò una butterfly long è per soggetti che prevedono una mercato poco volatile, mentre in posizione short chi attua una strategia che paga con un mercato volatile.
(fonte wikipedia)

Strangle
Uno strangle (dall'inglese strangolare) è una strategia che involve il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesima scadenza ma, a differenza di uno straddle, diverso strike price.
La particolarità è che questa strategia è profittevole qualunque direzione prenda il prezzo: il movimento del prezzo del sottostante deve essere sufficientemente all'interno (se si vende uno strangle) o sufficientemente all'esterno (se si compra uno strangle) del range generato dai due strike price.
Per il resto, vale quanto visto per lo straddle.
http://it.wikipedia.org/wiki/Strangle

Bear Call spread
Un Bear call spread è una strategia rialzista costruita con l'acquisto di una opzione call con un prezzo basso di esercizio (K), e la vendita di un'altra opzione call con un prezzo di esercizio più elevato. Spesso la chiamata con il prezzo di esercizio più basso sarà at-the-money , mentre la chiamata con il prezzo di esercizio più elevato è out-of-the-money.
Entrambe le chiamate devono avere lo stesso titolo sottostante e il mese di scadenza.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bull_spread

Bull put spread
Un Bear put spread è una strategia ribassista, contraria a quella precedente Call, è costruita con l'acquisto di una opzione put e contemporaneamente con la vendita di un altro put con prezzo di esercizio più elevato.
Le opzioni che impiegano questa strategia trader sperano che il prezzo del titolo sottostante vada abbastanza su in modo che le opzioni put scritte scadono senza valore.
Il Bull put spread è fatto in modo che sia le chiamate vendute che acquistate scadono nello stesso giorno.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bull_spread

Risk Reversal
è una strategia che consiste nel vendere una call e comprare una put option.
Questa strategia protegge contro i movimenti sfavorevoli dei prezzi verso il basso, ma limita i profitti che possono essere fatti dai movimenti favorevoli al rialzo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_reversal

Seagull
è una strategia in grado di fornire una copertura contro il movimento indesiderato di un'attività sottostante.
Un'opzione Seagull è strutturata attraverso l'acquisto di una call spread e la vendita di un'opzione put (o viceversa).

Condor
è una strategia di opzioni che ha una bear e una bull spread, solo che i prezzi di esercizio sulla short call e sulla short put sono diversi.


Scalping
Lo scalping prevede l’utilizzo di ordini istantanei con volumi molto elevati. Con questa tecnica infatti si cerca di realizzare un profitto “scalpando” pochi pips alla volta. Per questo motivo si rende necessario aumentare fortemente i volumi per realizzare un profitto che renda interessante ogni singola operazione.

Violazione di prezzo
La violazione di prezzo consiste nel mettere ordini in prossimità dei supporti e delle resistenze per prendere profitto da eventuali rotture. È una tecnica molto utilizzata, ma deve essere sempre accompagnata dall'uso di stop loss per evitare grandi perdite in caso di errore.

Price Action
La Price Action prende in esame il comportamento del prezzo di un determinato periodo di tempo. In particolare la Price Action pone attenzione sulla formazione di alcuni pattern che individuano l'azione del prezzo nel futuro. L'analisi dei grafici è quindi alla base di questo sistema di trading.

Trading News
Il trading news è quello fatto in presenza di notizie importanti che hanno la forza di influenzare il mercato e di provocare una forte volatilità (eccessivi sbalzi di mercato). Consultando alcuni siti specializzati si può venire a conoscenza delle notizie più importanti con qualche giorno di anticipo.

Trend Trading
Il trend trading consiste nell'individuare il giusto trend di mercato per fare trading direzionale. Si scommette cioè in un preciso trend e si investe in quella direzione (acquisto o vendita). L' analisi fondamentale del mercato di riferimento è essenziale per riuscire ad individuare il trend principale da seguire.

(fonte wikipedia)

1 commenti:

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